PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.69%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 27.76%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

FLAX

1 день
-1.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
27.76%
6 месяцев
30.70%
1 год
55.26%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		27.76%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-15.84%

Correlation

The correlation between FLAX and FLKR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.76

The correlation between FLAX and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и FLKR

Секторы
FLAX
FLKR

Технологии

39.7%
64.3%

Финансовые услуги

17.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.0%

Промышленность

9.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Здравоохранение

3.3%
2.5%

Энергетика

3.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

FLAX
39.7%
FLKR
64.3%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
FLKR
7.6%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
FLKR
6.0%

Промышленность

FLAX
9.2%
FLKR
12.8%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
FLKR
1.6%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
FLKR
2.6%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
FLKR
2.5%

Энергетика

FLAX
3.0%
FLKR
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
FLKR
1.5%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
FLKR
0.3%

Недвижимость

FLAX
2.0%
FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLAX vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
5.18

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.84

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.67

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

9.32

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

34.49

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 2.91, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

5.18

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FLKR

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-50.06%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-23.03%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-26.39%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-49.51%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.10%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-22.06%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.21%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 8.58%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

20.38%

-11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

36.87%

-20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

41.48%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

28.25%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

27.60%

-7.67%

Сравнение комиссий FLAX и FLKR

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FLKR

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.86%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and FLKR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs 7.69% for FLAX. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.86% for FLAX.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор