PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLAX с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 2.43%.


FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и FGDL


2026 (YTD)2025202420232022
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
29.31%33.72%9.82%6.27%-4.56%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%

Correlation

The correlation between FLAX and FGDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

FLAX vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLAXFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.66

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

4.03

+13.93

FLAX vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLAXFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.19

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.35

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FGDL

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FGDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLAXFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-19.23%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-19.23%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.23%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-18.16%

+17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-3.83%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.88%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FGDL

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLAXFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.61%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

23.18%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

26.78%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.03%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.03%

+0.90%

Сравнение комиссий FLAX и FGDL

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FGDL

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Часто задаваемые вопросы


FLAX and FGDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FGDL's -19.23%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 25.00% for FLAX. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 25.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

FLAX has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for FGDL.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while FGDL is Precious Metals. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.15% for FGDL.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор