Сравнение FLAX с FGDL
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLAX returned 23.94%/yr vs 27.36%/yr for FGDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -7.99%.
FLAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAX и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 24.41% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -4.96% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -7.99% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FLAX and FGDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FLAX
FGDL
Сравнение FLAX c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAX | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.74 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 2.10 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAX и FGDL
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -26.48% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -26.48% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -26.48% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -26.48% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -4.10% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 9.38% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и FGDL
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 8.93% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 24.70% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 28.04% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.39% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.39% | +0.87% |
Сравнение комиссий FLAX и FGDL
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и FGDL
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 1.46% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and FGDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAX has higher volatility (12.58%) compared to FGDL (8.93%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FGDL's -26.48%.
On 3-year performance, FGDL leads with 27.36% vs 23.94% for FLAX. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 27.36% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.
FLAX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for FGDL.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while FGDL is Gold. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.15% for FGDL.
FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор