PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с VNM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while VNM tracks the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.84%/yr vs -1.04%/yr for VNM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -4.82%.

FLAU

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.08%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.06%
1 год
12.18%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

VNM

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.47%
1 год
34.40%
3 года*
12.31%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		7.49%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.82%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%12.00%

Correlation

The correlation between FLAU and VNM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FLAU и VNM

Секторы
FLAU
VNM

Финансовые услуги

37.1%
28.1%

Сырьевые материалы

26.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

6.0%
31.5%

Промышленность

5.6%
14.9%

Энергетика

4.8%
1.2%

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Технологии

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

FLAU
37.1%
VNM
28.1%

Сырьевые материалы

FLAU
26.6%
VNM
7.5%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
VNM

-

Недвижимость

FLAU
6.0%
VNM
31.5%

Промышленность

FLAU
5.6%
VNM
14.9%

Энергетика

FLAU
4.8%
VNM
1.2%

Здравоохранение

FLAU
4.3%
VNM

-

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
VNM
13.9%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.9%
VNM

-

Технологии

FLAU
1.8%
VNM
1.7%

Коммунальные услуги

FLAU
1.6%
VNM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS

Доходность на риск

FLAU vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.29

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.88

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.02

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

4.94

-1.36

FLAU vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VNM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и VNM

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-63.19%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-17.07%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-31.60%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-49.95%

+25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-25.87%

+20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-37.79%

+31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.98%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и VNM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.65%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

18.04%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

26.90%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

24.34%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

23.45%

+0.11%

Сравнение комиссий FLAU и VNM

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и VNM

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		1.72%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and VNM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (6.23%) compared to FLAU (5.65%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs VNM's -63.19%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.84% vs -1.04% for VNM. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.84% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

FLAU has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.21% for VNM.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.68% for VNM.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор