PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 2.60%/yr for INDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.16%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%1.54%

Correlation

The correlation between FLAU and INDA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between FLAU and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и INDA

Секторы
FLAU
INDA

Финансовые услуги

36.0%
28.4%

Сырьевые материалы

26.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.5%

Недвижимость

6.4%
1.4%

Промышленность

6.4%
10.3%

Энергетика

5.7%
9.5%

Здравоохранение

4.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.7%

Технологии

1.2%
8.3%

Коммунальные услуги

0.8%
4.6%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
INDA
28.4%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
INDA
8.0%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
INDA
12.5%

Недвижимость

FLAU
6.4%
INDA
1.4%

Промышленность

FLAU
6.4%
INDA
10.3%

Энергетика

FLAU
5.7%
INDA
9.5%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
INDA
6.2%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
INDA
4.7%

Технологии

FLAU
1.2%
INDA
8.3%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
INDA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

FLAU vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.75

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-1.01

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.59

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-1.41

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.75

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FLAU и INDA

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-45.07%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-18.69%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-22.72%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-22.72%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-18.30%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.57%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

7.76%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и INDA

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.72%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

14.71%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.38%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.12%

+2.46%

Сравнение комиссий FLAU и INDA

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и INDA

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and INDA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to INDA (5.34%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs INDA's -45.07%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 2.60% for INDA. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for INDA.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.69% for INDA.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор