Сравнение FLAU с EZBC
FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLAU returned 12.18% vs -45.24% for EZBC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLAU и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
FLAU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAU и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 7.49% | 15.95% | 4.51% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between FLAU and EZBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAU vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLAU
EZBC
Сравнение FLAU c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAU | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.86 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.46 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAU и EZBC
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAU | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -52.94% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -52.94% | +42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -52.94% | +47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -17.01% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 30.92% | -27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.65%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAU | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 13.26% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 34.57% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 44.32% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 50.14% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 50.14% | -26.58% |
Сравнение комиссий FLAU и EZBC
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и EZBC
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 1.72% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FLAU and EZBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to FLAU (5.65%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, FLAU leads with 12.18% vs -45.24% for EZBC. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLAU has performed better with a 12.18% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FLAU has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for EZBC.
FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.19% for EZBC.
FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAU и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор