PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий FLAPX и PFSLX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.30

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.36

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

12.98

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.05

+0.50

Корреляция

Корреляция между FLAPX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и PFSLX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и PFSLX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-93.50%

+53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.70%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-93.50%

+67.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-89.23%

+83.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-13.35%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.55%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и PFSLX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 7.05%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.60%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

18.65%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

28.15%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

475.26%

-456.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

336.39%

-316.35%