Сравнение FLAPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.52% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
FLAPX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAPX и FSMAX
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FLAPX
FSMAX
Сравнение FLAPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.70 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLAPX и FSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и FSMAX
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и FSMAX
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -50.55% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.64% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -36.31% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.18% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -12.29% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.57% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и FSMAX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.05% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.51% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 23.00% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.36% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 30.21% | -10.17% |