Сравнение FKURF с SMPNY
FKURF (Fujikura Ltd) and SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, FKURF returned 71.14%/yr vs 38.60%/yr for SMPNY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и SMPNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -61.68%, что значительно ниже, чем у SMPNY с доходностью 12.48%.
FKURF
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- 31.75%
- С начала года
- -61.68%
- 6 месяцев
- -64.09%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 71.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMPNY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 26.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKURF и SMPNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -61.68% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 12.48% | 30.07% | 65.00% | 13.71% |
Correlation
The correlation between FKURF and SMPNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. SMPNY — Ранг доходности на риск
FKURF
SMPNY
Сравнение FKURF c SMPNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | SMPNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.33 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.84 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и SMPNY
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки SMPNY в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и SMPNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -43.80% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -12.82% | -74.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -17.52% | -69.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.07% | -5.51% | -74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -8.95% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 5.10% | +36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и SMPNY
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 8.36% | +33.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.28% | 22.05% | +178.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.40% | 28.31% | +102.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.15% | 30.93% | +64.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.15% | 39.29% | +55.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и SMPNY
Ни FKURF, ни SMPNY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и SMPNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Sompo Holdings Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and SMPNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (42.29%) compared to SMPNY (8.36%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs SMPNY's -43.80%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и SMPNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор