Сравнение FKURF с SMPNY
FKURF (Fujikura Ltd) and SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, FKURF returned 54.53%/yr vs 41.01%/yr for SMPNY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и SMPNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.79%, что значительно ниже, чем у SMPNY с доходностью 20.17%.
FKURF
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -73.49%
- С начала года
- -71.79%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- 54.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMPNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKURF и SMPNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.79% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 20.17% | 30.07% | 65.00% | 13.71% |
Correlation
The correlation between FKURF and SMPNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. SMPNY — Ранг доходности на риск
FKURF
SMPNY
Сравнение FKURF c SMPNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | SMPNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.26 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.28 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и SMPNY
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки SMPNY в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и SMPNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -43.80% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -12.82% | -74.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -17.52% | -69.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.33% | -3.33% | -82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -8.90% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 5.04% | +41.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и SMPNY
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 43.97% по сравнению с Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.97% | 8.17% | +35.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 201.45% | 22.53% | +178.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 28.14% | +104.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 30.96% | +64.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 39.20% | +56.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и SMPNY
Ни FKURF, ни SMPNY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и SMPNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Sompo Holdings Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and SMPNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (43.97%) compared to SMPNY (8.17%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs SMPNY's -43.80%.
SMPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и SMPNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор