PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и FKGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-4.72%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -4.72%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FKGRX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.84%
1 год
15.28%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий FKUQX и FKGRX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FKUQX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.38

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.45

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.40

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.86

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между FKUQX и FKGRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и FKGRX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности FKGRX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.08%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и FKGRX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-51.08%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.48%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-32.22%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-7.80%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.76%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) составляет 5.16%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.90%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.50%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.92%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.61%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.50%

+1.10%