PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FKU и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FKU и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%9.53%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с FSZFKU с OPPEFKU с EUSC
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FKU и IGLD

FKU берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FKU vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.17

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.64

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.06

-0.75

Корреляция

Корреляция между FKU и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и IGLD

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKU и IGLD

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-18.59%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-17.56%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.84%

-18.59%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-10.51%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-5.01%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.13%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и IGLD

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 7.81%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

10.62%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

21.23%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.76%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

14.90%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

14.86%

+9.50%