PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FKU is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FKU returned 7.43%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FKU charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FKU

1 день
1.18%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.04%
3 года*
21.42%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.12%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.49%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FKU and FTXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FKU и FTXL

Секторы
FKU
FTXL

Финансовые услуги

27.7%

-

Сырьевые материалы

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Промышленность

11.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

-

99.5%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
FTXL

-

Промышленность

FKU
11.4%
FTXL
0.5%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
FTXL

-

Здравоохранение

FKU
5.3%
FTXL

-

Энергетика

FKU
4.0%
FTXL

-

Недвижимость

FKU
4.0%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
FTXL

-

Технологии

FKU

-

FTXL
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FKU vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
6.00

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
5.56

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

14.86

-13.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

55.40

-50.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

6.00

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.93

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FKU и FTXL

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-43.87%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.51%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-41.57%

+27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-43.87%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.24%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-10.55%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.88%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FTXL

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 6.21%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

14.14%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

29.04%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

35.94%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

36.03%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

34.25%

-9.82%

Сравнение комиссий FKU и FTXL

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FTXL

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.71%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FTXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FKU (6.21%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 7.43% for FKU. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.13% for FTXL.

FKU is categorized as Europe Equities, while FTXL is Semiconductors. FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор