PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FKU и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FKU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 6.93% против 14.60% соответственно.

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с FSZFKU с OPPEFKU с EUSC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FKU и CIBR

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FKU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.00

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.17

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.04

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

0.10

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.00

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между FKU и CIBR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и CIBR

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FKU и CIBR

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.89%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-21.96%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.84%

-33.89%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-33.89%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-18.89%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.66%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

8.11%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и CIBR

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.03%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.47%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

24.46%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

24.20%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

23.22%

+1.14%