PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKTIX с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - FKTIX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, FKTIX returned 2.18%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FKTIX charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FKTIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKTIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FKTIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.60% соответственно.

FKTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.02%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.18%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKTIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		2.01%4.84%3.44%6.72%-11.67%2.51%5.64%7.41%0.61%3.61%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between FKTIX and AGG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

0.50

The correlation between FKTIX and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Federal Tax Free Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с PYPYFKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с VTEBFKTIX с VWAHXFKTIX с FHMIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FKTIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTIXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.24

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.83

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.70

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

5.21

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.24

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.59

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FKTIX и AGG

Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKTIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-18.43%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.76%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-6.11%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-17.82%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-18.43%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.98%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.71%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTIX и AGG

Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKTIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.74%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

3.85%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

6.09%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

5.40%

-1.12%

Сравнение комиссий FKTIX и AGG

FKTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTIX и AGG

Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.80%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%

Часто задаваемые вопросы

FKTIX and AGG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to FKTIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, FKTIX dropped -18.53% vs AGG's -18.43%.

FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKTIX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор