PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKTIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FKTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FKTIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKTIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		-0.50%4.84%3.44%6.72%-11.67%2.51%5.64%7.41%0.61%3.61%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FKTIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FKTIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.66% соответственно.

FKTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.61%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.03%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Federal Tax Free Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с PYPYFKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с VWAHXFKTIX с VTEBFKTIX с FHMIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FKTIX и AGG

FKTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FKTIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.93

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.89

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.60

+0.52

Корреляция

Корреляция между FKTIX и AGG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTIX и AGG

Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.80%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FKTIX и AGG

Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FKTIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-18.43%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.52%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-17.82%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-18.43%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.30%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.71%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.91%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTIX и AGG

Текущая волатильность для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKTIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.67%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.55%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

4.37%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.07%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.39%

-1.14%