PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKTIX с PYPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FKTIXPYPY
Дох-ть с нач. г.2.51%36.55%
Дох-ть за 1 год9.49%49.18%
Коэф-т Шарпа2.631.97
Коэф-т Сортино4.012.49
Коэф-т Омега1.641.36
Коэф-т Кальмара0.853.42
Коэф-т Мартина12.959.68
Индекс Язвы0.77%5.20%
Дневная вол-ть3.82%25.58%
Макс. просадка-17.07%-14.70%
Текущая просадка-3.43%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FKTIX и PYPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FKTIX и PYPY

С начала года, FKTIX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью 36.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
26.36%
FKTIX
PYPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKTIX и PYPY

FKTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FKTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FKTIX c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKTIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKTIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKTIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKTIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKTIX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.95
PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.68

Сравнение коэффициента Шарпа FKTIX и PYPY

Показатель коэффициента Шарпа FKTIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTIX и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.63
1.97
FKTIX
PYPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTIX и PYPY

Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PYPY в 44.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund
3.65%3.43%3.24%2.64%2.88%3.34%3.82%3.84%3.89%3.81%3.84%4.12%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKTIX и PYPY

Максимальная просадка FKTIX за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки PYPY в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и PYPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-2.32%
FKTIX
PYPY

Волатильность

Сравнение волатильности FKTIX и PYPY

Текущая волатильность для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) составляет 1.75%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
5.85%
FKTIX
PYPY