PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKTIX с PYPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKTIX и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
30.54%
FKTIX
PYPY

Доходность по периодам

С начала года, FKTIX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у PYPY с доходностью 40.19%.


FKTIX

С начала года

3.65%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

3.47%

1 год

9.01%

5 лет (среднегодовая)

1.33%

10 лет (среднегодовая)

2.14%

PYPY

С начала года

40.19%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

26.30%

1 год

49.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FKTIXPYPY
Коэф-т Шарпа2.441.97
Коэф-т Сортино3.702.50
Коэф-т Омега1.591.36
Коэф-т Кальмара0.883.45
Коэф-т Мартина11.589.74
Индекс Язвы0.80%5.21%
Дневная вол-ть3.77%25.74%
Макс. просадка-17.07%-14.70%
Текущая просадка-2.36%-2.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKTIX и PYPY

FKTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FKTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FKTIX и PYPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FKTIX c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKTIX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.441.97
Коэффициент Сортино FKTIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.702.50
Коэффициент Омега FKTIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.36
Коэффициент Кальмара FKTIX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.143.45
Коэффициент Мартина FKTIX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.589.74
FKTIX
PYPY

Показатель коэффициента Шарпа FKTIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTIX и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.44
1.97
FKTIX
PYPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTIX и PYPY

Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PYPY в 47.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund
3.60%3.43%3.24%2.64%2.88%3.34%3.82%3.84%3.89%3.81%3.84%4.12%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
47.92%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKTIX и PYPY

Максимальная просадка FKTIX за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки PYPY в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и PYPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-2.45%
FKTIX
PYPY

Волатильность

Сравнение волатильности FKTIX и PYPY

Текущая волатильность для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) составляет 1.91%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
6.78%
FKTIX
PYPY