PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3535191015
CUSIP353519101
ЭмитентFranklin Templeton Investments
Дата выпуска6 окт. 1983 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FKTIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FKTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FKTIX с PYPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Federal Tax Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
14.94%
FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Federal Tax Free Income Fund показал доход в 3.27% с начала года и 10.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Federal Tax Free Income Fund составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.27%25.82%
1 месяц-0.24%3.20%
6 месяцев2.90%14.94%
1 год10.20%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.34%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.11%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%0.19%0.21%-1.27%0.34%1.78%0.96%0.61%1.19%-1.05%3.27%
20233.51%-2.40%1.93%0.07%-0.54%0.88%0.19%-1.39%-3.13%-1.86%7.18%2.87%7.05%
2022-2.80%-0.71%-3.32%-3.44%1.17%-2.55%2.97%-2.54%-4.47%-1.58%5.57%-0.16%-11.67%
20210.79%-1.98%0.83%1.29%0.61%0.48%0.86%-0.50%-0.93%-0.12%1.04%0.16%2.51%
20201.83%1.53%-3.71%-1.94%3.18%1.01%1.75%-0.48%-0.17%-0.26%1.99%0.97%5.65%
20190.48%0.48%1.67%0.43%1.30%0.25%0.63%1.76%-0.64%-0.06%0.24%0.18%6.91%
2018-0.86%-0.36%0.32%-0.37%1.00%0.14%0.06%0.15%-0.63%-0.63%0.85%1.02%0.67%
20170.50%0.50%-0.00%0.42%0.91%-0.18%0.57%0.47%-0.44%0.23%-0.36%0.99%3.65%
20160.97%0.16%0.32%0.65%0.32%1.60%0.14%0.14%-0.41%-0.74%-2.85%0.49%0.73%
20151.99%-1.11%0.23%-0.65%-0.17%-0.33%0.48%0.15%0.65%0.41%0.32%0.49%2.47%
20142.23%1.44%0.42%1.33%1.65%0.09%0.08%1.55%0.15%0.72%0.39%0.63%11.20%
20130.39%0.16%-0.55%1.35%-1.42%-3.60%-1.67%-1.69%2.35%0.78%-0.15%-0.32%-4.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FKTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FKTIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FKTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKTIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKTIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKTIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKTIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKTIX, с текущим значением в 13.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Franklin Federal Tax Free Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
3.08
FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Federal Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.37$0.34$0.33$0.36$0.40$0.44$0.46$0.47$0.47$0.48$0.48

Дивидендный доход

3.62%3.43%3.24%2.64%2.88%3.34%3.82%3.84%3.89%3.81%3.84%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Federal Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
0
FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Federal Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 17.07%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Federal Tax Free Income Fund составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.07%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.
-15.48%11 мар. 1987 г.15919 окт. 1987 г.9426 февр. 1988 г.253
-13.52%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.14718 мая 2009 г.331
-10.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-8.82%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.12313 июл. 2011 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Federal Tax Free Income Fund составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
3.89%
FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)