Сравнение FKTIX с ECHMX
FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) and ECHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FKTIX returned 2.18%/yr vs 1.67%/yr for ECHMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKTIX charges 0.64%/yr vs 1.39%/yr for ECHMX.
Доходность
Сравнение доходности FKTIX и ECHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKTIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ECHMX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FKTIX превзошли акции ECHMX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.67% соответственно.
FKTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.18%
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам FKTIX и ECHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 2.10% | 4.84% | 3.44% | 6.72% | -11.67% | 2.51% | 5.64% | 7.41% | 0.61% | 3.61% |
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 1.80% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
Correlation
The correlation between FKTIX and ECHMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 1993 г. | 0.73 |
The correlation between FKTIX and ECHMX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKTIX vs. ECHMX — Ранг доходности на риск
FKTIX
ECHMX
Сравнение FKTIX c ECHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTIX | ECHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.47 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 8.05 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTIX | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FKTIX и ECHMX
Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки ECHMX в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и ECHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKTIX | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -40.96% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.92% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | -7.41% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -16.32% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -16.32% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.34% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.94% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTIX и ECHMX
Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKTIX | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.31% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.14% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.60% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.35% | -0.07% |
Сравнение комиссий FKTIX и ECHMX
FKTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ECHMX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTIX и ECHMX
Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ECHMX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 2.99% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.79% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FKTIX and ECHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKTIX has higher volatility (1.24%) compared to ECHMX (1.18%). In terms of maximum drawdown, FKTIX dropped -18.53% vs ECHMX's -40.96%.
FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKTIX и ECHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор