Сравнение FKTFX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTFX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | -0.58% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.29% соответственно.
FKTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.32%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и SHAPX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKTFX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKTFX
SHAPX
Сравнение FKTFX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 6.17 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и SHAPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и SHAPX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.81% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и SHAPX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -46.19% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -10.57% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -20.53% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | -32.21% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.27% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.79% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.33% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 1.25%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.83% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 8.30% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 16.09% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 14.89% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 16.72% | -11.97% |