PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTFX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKTFX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKTFX (Franklin California Tax Free Income Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FKTFX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKTFX returned 2.35%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FKTFX charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности FKTFX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKTFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 2.35% против 7.64% соответственно.

FKTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.54%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.35%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKTFX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		1.73%4.38%2.78%6.25%-10.31%1.80%5.29%9.73%0.31%6.08%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between FKTFX and FRIAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

-0.02

The correlation between FKTFX and FRIAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с FKIQXFKTFX с SPYFKTFX с FNMIXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

FKTFX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTFX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTFXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.92

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.54

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.79

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

18.32

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTFX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTFX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTFXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FKTFX и FRIAX

Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKTFXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-43.23%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.06%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-7.35%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-13.63%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

-24.10%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.92%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTFX и FRIAX

Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKTFXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.11%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.80%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

5.04%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

7.98%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

9.29%

-4.52%

Сравнение комиссий FKTFX и FRIAX

FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTFX и FRIAX

Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.77%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FKTFX and FRIAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKTFX has higher volatility (1.31%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FKTFX dropped -31.16% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKTFX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор