Сравнение FKRCX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKRCX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKRCX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 5.72% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FKRCX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 18.12% против 12.29% соответственно.
FKRCX
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 121.53%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 18.12%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKRCX и SHAPX
FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKRCX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKRCX
SHAPX
Сравнение FKRCX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKRCX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.85 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.33 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.36 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 6.17 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKRCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.85 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FKRCX и SHAPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKRCX и SHAPX
Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 10.16% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKRCX и SHAPX
Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKRCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -46.19% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -10.57% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -20.53% | -28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -32.21% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -6.27% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -4.79% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.33% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKRCX и SHAPX
Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKRCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 4.83% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 8.30% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 16.09% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 14.89% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 16.72% | +16.18% |