Сравнение FKMCX с LLSCX
FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FKMCX returned 12.46%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FKMCX charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.46% против 5.63% соответственно.
FKMCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.46%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам FKMCX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 17.86% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FKMCX and LLSCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FKMCX and LLSCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKMCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
FKMCX
LLSCX
Сравнение FKMCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKMCX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.22 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -0.56 | +15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.20 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и LLSCX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -63.97% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -11.30% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.31% | -15.40% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -28.37% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.23% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.01% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.90% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.49% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и LLSCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.27% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.56% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 12.77% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.97% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 24.57% | -5.96% |
Сравнение комиссий FKMCX и LLSCX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и LLSCX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.57% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FKMCX and LLSCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKMCX has higher volatility (5.04%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FKMCX dropped -59.55% vs LLSCX's -63.97%.
FKMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKMCX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор