PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и STDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FKIQX и STDAX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FKIQX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

4.33

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

7.27

-4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.54

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

6.81

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

32.75

-22.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

4.33

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между FKIQX и STDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и STDAX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и STDAX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-76.81%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-0.59%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-2.91%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-9.47%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-31.94%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.12%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и STDAX

Franklin Income Fund Class A (FKIQX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.40%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

0.64%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

0.93%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

1.95%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

6.69%

+3.52%