Сравнение FKIQX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIQX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIQX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 2.95% | 11.66% | 7.04% | 8.57% | -5.59% | 17.58% | 3.46% | 15.69% | -6.59% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%.
FKIQX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIQX и SHAPX
FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKIQX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKIQX
SHAPX
Сравнение FKIQX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIQX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.85 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.33 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 6.17 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.85 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FKIQX и SHAPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIQX и SHAPX
Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 5.03% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKIQX и SHAPX
Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -46.19% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -10.57% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -20.53% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -6.27% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -4.79% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.33% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIQX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.83% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 8.30% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 16.09% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 14.89% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 16.72% | -6.51% |