PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий FKIQX и PALDX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FKIQX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.86

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

8.67

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между FKIQX и PALDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и PALDX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и PALDX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-26.16%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.20%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-20.47%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.16%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.16%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.72%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и PALDX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.74%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

6.16%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.65%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

12.11%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

12.76%

-2.55%