Сравнение FKIFX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FKIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIFX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | -0.15% | 10.21% | 5.70% | 9.83% | -12.94% | 5.05% | 10.41% | 3.06% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIFX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
FKIFX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.07%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIFX и AVUV
FKIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FKIFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FKIFX
AVUV
Сравнение FKIFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.78 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.88 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 7.40 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FKIFX и AVUV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIFX и AVUV
Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 4.53% | 4.53% | 4.99% | 3.28% | 3.71% | 3.61% | 2.56% | 16.42% | 4.74% | 1.84% | 1.84% | 1.78% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKIFX и AVUV
Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -49.42% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -15.43% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -28.79% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.97% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.14% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.91% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIFX и AVUV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 2.25%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.41% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 13.10% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 23.46% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 22.95% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 28.59% | -22.47% |