Сравнение FKIFX с AVUV
FKIFX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - FKIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FKIFX returned 3.24%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FKIFX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности FKIFX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKIFX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
FKIFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.19%
- Всё время*
- 5.53%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FKIFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 4.63% | 10.21% | 5.70% | 9.83% | -12.94% | 5.05% | 10.41% | 3.13% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FKIFX and AVUV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between FKIFX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKIFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FKIFX
AVUV
Сравнение FKIFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKIFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.00 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 15.79 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKIFX и AVUV
Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKIFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -49.42% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.95% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -28.79% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -28.79% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.77% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.51% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIFX и AVUV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 1.57%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKIFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.50% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 10.62% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 16.77% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.39% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 28.01% | -21.90% |
Сравнение комиссий FKIFX и AVUV
FKIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIFX и AVUV
Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 3.74% | 4.53% | 4.99% | 3.28% | 3.71% | 3.61% | 2.56% | 16.42% | 4.74% | 1.84% | 1.84% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
FKIFX and AVUV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (3.50%) compared to FKIFX (1.57%). In terms of maximum drawdown, FKIFX dropped -17.50% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKIFX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор