Сравнение FKIFX с AVGV
FKIFX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both funds - FKIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, FKIFX returned 11.49% vs 37.49% for AVGV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIFX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности FKIFX и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKIFX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.
FKIFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.40%
AVGV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKIFX и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 4.56% | 10.21% | 5.70% | 4.68% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 17.52% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Correlation
The correlation between FKIFX and AVGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between FKIFX and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKIFX vs. AVGV — Ранг доходности на риск
FKIFX
AVGV
Сравнение FKIFX c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIFX | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.64 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 18.19 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIFX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FKIFX и AVGV
Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKIFX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -17.03% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -8.12% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.29% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.07% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIFX и AVGV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 1.66%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKIFX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.44% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 9.87% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 12.93% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 14.97% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 14.97% | -8.84% |
Сравнение комиссий FKIFX и AVGV
FKIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIFX и AVGV
Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVGV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 3.74% | 4.53% | 4.99% | 3.28% | 3.71% | 3.61% | 2.56% | 16.42% | 4.74% | 1.84% | 1.84% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
FKIFX and AVGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.44%) compared to FKIFX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FKIFX dropped -17.50% vs AVGV's -17.03%.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKIFX и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор