PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKIFX с FPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIFX с FPIFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX).

FKIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKIFX или FPIFX.

Корреляция

Корреляция между FKIFX и FPIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKIFX и FPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKIFX:

1.03

FPIFX:

0.72

Коэф-т Сортино

FKIFX:

1.20

FPIFX:

0.81

Коэф-т Омега

FKIFX:

1.16

FPIFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FKIFX:

0.62

FPIFX:

0.56

Коэф-т Мартина

FKIFX:

3.28

FPIFX:

1.96

Индекс Язвы

FKIFX:

1.41%

FPIFX:

2.38%

Дневная вол-ть

FKIFX:

5.49%

FPIFX:

8.45%

Макс. просадка

FKIFX:

-21.99%

FPIFX:

-27.84%

Текущая просадка

FKIFX:

-1.99%

FPIFX:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FKIFX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FPIFX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FKIFX уступали акциям FPIFX по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.26% соответственно.

FKIFX

С начала года

2.19%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.61%

5 лет

2.90%

10 лет

1.73%

FPIFX

С начала года

2.65%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

0.01%

1 год

6.01%

5 лет

5.19%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKIFX и FPIFX

И FKIFX, и FPIFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FKIFX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKIFX и FPIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FKIFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKIFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPIFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKIFX c FPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKIFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FPIFX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIFX и FPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIFX и FPIFX

Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FPIFX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKIFX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class		3.15%3.20%2.70%2.79%1.49%1.32%2.08%2.23%1.64%1.66%1.78%4.40%
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		2.84%2.89%2.42%2.62%1.52%1.38%2.03%2.17%1.72%1.79%1.91%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FKIFX и FPIFX

Максимальная просадка FKIFX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FPIFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и FPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKIFX и FPIFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...