PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKIDX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKIDX и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FKIDX с VEA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKIDX или VEA.

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKIDX:

0.74

VEA:

0.83

Коэф-т Сортино

FKIDX:

1.01

VEA:

1.18

Коэф-т Омега

FKIDX:

1.14

VEA:

1.16

Коэф-т Кальмара

FKIDX:

0.84

VEA:

0.98

Коэф-т Мартина

FKIDX:

2.78

VEA:

2.96

Индекс Язвы

FKIDX:

4.35%

VEA:

4.44%

Дневная вол-ть

FKIDX:

18.60%

VEA:

17.19%

Макс. просадка

FKIDX:

-35.00%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FKIDX:

-0.85%

VEA:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.76%.

FKIDX

С начала года

15.25%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

11.50%

1 год

13.62%

3 года

10.97%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

16.76%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

12.67%

1 год

14.08%

3 года

10.44%

5 лет

11.40%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий FKIDX и VEA

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKIDX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FKIDX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKIDX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и VEA

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VEA в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.92%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%2.46%1.38%0.19%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.81%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и VEA

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и VEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и VEA

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.19% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...