PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий FKIDX и VEA

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

FKIDX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.81

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.46

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.77

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.77

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между FKIDX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и VEA

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и VEA

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-60.68%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.63%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-29.71%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.20%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-13.39%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и VEA

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.92%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.68%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.67%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.30%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.26%

-0.14%