PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

FKIDX

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.61%
1 год
24.39%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FKIDX и SPY

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FKIDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.51

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.11

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FKIDX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и SPY

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.19%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и SPY

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-55.19%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.88%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-24.50%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.44%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-9.09%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.57%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и SPY

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.28%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.49%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.06%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.05%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.92%

-0.79%