PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с FSKAXFKICX с VSCIXFKICX с BOSOXFKICX с CSMDXFKICX с DFISX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FKICX и SWSSX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

FKICX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.78

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между FKICX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и SWSSX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и SWSSX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.34%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.90%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-31.93%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-7.91%

-36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-10.78%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.71%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и SWSSX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.56% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.53%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

14.53%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

23.31%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

22.62%

+28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

24.05%

+17.43%