PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FKICX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с CSMDXFKICX с FSKAXFKICX с FSPSXFKICX с SWSSXFKICX с VSCIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий FKICX и BOSOX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FKICX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.11

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.03

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.04

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

-0.13

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между FKICX и BOSOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и BOSOX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и BOSOX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-51.32%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.89%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-22.36%

-36.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-14.43%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-7.26%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и BOSOX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.68%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.66%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.02%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

17.84%

+33.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

19.56%

+21.92%