PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с BOSOXFKICX с CSMDXFKICX с FNILXFKICX с FSELXFKICX с FSKAXFKICX с FSPGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FKICX и SPY

FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FKICX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.27

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между FKICX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и SPY

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и SPY

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-55.19%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.05%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-24.50%

-34.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-5.53%

-38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-9.09%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.54%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и SPY

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.35%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

9.50%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.06%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

17.06%

+34.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

17.92%

+23.56%