Сравнение FKGRX с SHAPX
FKGRX (Franklin Growth Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FKGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKGRX returned 14.04%/yr vs 13.17%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FKGRX charges 0.79%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.
Доходность
Сравнение доходности FKGRX и SHAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKGRX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 14.04% против 13.17% соответственно.
FKGRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 14.04%
SHAPX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам FKGRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGRX Franklin Growth Fund | 6.28% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 5.26% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Correlation
The correlation between FKGRX and SHAPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.92 |
The correlation between FKGRX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKGRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKGRX
SHAPX
Сравнение FKGRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKGRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.92 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.78 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FKGRX и SHAPX
Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и SHAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -46.19% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.74% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -16.15% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -20.53% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -32.21% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.21% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.78% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.91% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKGRX и SHAPX
Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKGRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.91% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.48% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.86% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.73% | +2.80% |
Сравнение комиссий FKGRX и SHAPX
FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKGRX и SHAPX
Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности SHAPX в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGRX Franklin Growth Fund | 13.52% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 13.37% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FKGRX and SHAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKGRX has higher volatility (3.19%) compared to SHAPX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FKGRX dropped -51.08% vs SHAPX's -46.19%.
SHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKGRX и SHAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор