Сравнение FKEMX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKEMX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.98% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 10.08% против 4.56% соответственно.
FKEMX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.08%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и FRESX
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
FKEMX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
FKEMX
FRESX
Сравнение FKEMX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.15 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.32 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.28 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.07 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.15 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FKEMX и FRESX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и FRESX
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и FRESX
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKEMX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -76.34% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.24% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -32.13% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -40.93% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -6.17% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -11.16% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.15% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и FRESX
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKEMX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 4.32% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 9.17% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 16.35% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.73% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.57% | -2.11% |