PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.24% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FKEMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.92

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.41

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.41

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

6.61

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.92

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между FKEMX и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и ^GSPC

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-56.78%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.14%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-25.43%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.92%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-5.78%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-10.75%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.60%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и ^GSPC

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.37%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

9.55%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.33%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

16.90%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.05%

+0.41%