PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJUN с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с XBAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. FJUN is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 10.75%/yr vs 9.79%/yr for XBAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.

FJUN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.57%
1 год
11.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.89%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.57%11.05%16.38%22.30%-4.95%8.62%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.89%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%

Correlation

The correlation between FJUN and XBAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between FJUN and XBAP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJUN и XBAP

Секторы
FJUN
XBAP

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FJUN
39.0%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

FJUN
11.1%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.6%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

FJUN
9.9%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

FJUN
8.3%
XBAP
8.3%

Промышленность

FJUN
7.8%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.5%
XBAP
4.5%

Энергетика

FJUN
3.1%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

FJUN
2.1%
XBAP
2.1%

Недвижимость

FJUN
1.8%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

FJUN
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с KATFJUN с USPXFJUN с ABIG
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с XBJAXBAP с SCHGXBAP с QDECXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

FJUN vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJUNXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.96

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
7.05

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

2.01

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

10.89

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

59.28

-43.10

FJUN vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJUN и XBAP

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-14.57%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.30%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-8.25%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-14.57%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.16%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.71%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и XBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.05%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.00%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.57%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

9.98%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

9.78%

+0.44%

Сравнение комиссий FJUN и XBAP

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и XBAP

Ни FJUN, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJUN and XBAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUN has higher volatility (1.99%) compared to XBAP (1.05%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, FJUN leads with 10.75% vs 9.79% for XBAP. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 10.75% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FJUN and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор