PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

FJUN и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и TEXN

2026 (YTD)2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%7.66%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с SCHXFJUN с FTAG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий FJUN и TEXN

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

FJUN vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.89

-0.79

Корреляция

Корреляция между FJUN и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и TEXN

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и TEXN

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-6.34%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.37%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.27%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

14.82%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

14.82%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.82%

-4.43%