PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June while RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 11.07%/yr vs 11.26%/yr for RDVY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

FJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.94%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.73%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%30.14%

Correlation

The correlation between FJUN and RDVY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between FJUN and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и RDVY

Секторы
FJUN
RDVY

Технологии

36.2%
17.6%

Финансовые услуги

11.9%
36.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FJUN
36.2%
RDVY
17.6%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
RDVY
36.5%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
RDVY
5.4%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
RDVY
8.1%

Промышленность

FJUN
8.1%
RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
RDVY
4.1%

Энергетика

FJUN
3.5%
RDVY
1.4%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
RDVY
1.4%

Недвижимость

FJUN
1.9%
RDVY

-

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с FTAGFJUN с KAT
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FJUN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.01

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.87

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.12

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.19

13.11

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FJUN и RDVY

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-40.60%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-9.04%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.11%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-25.32%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.00%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и RDVY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.35%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

4.01%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

10.99%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

14.04%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

18.92%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

21.11%

-10.85%

Сравнение комиссий FJUN и RDVY

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и RDVY

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and RDVY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 11.26% vs 11.07% for FJUN. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 11.26% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for FJUN.

FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.50% for RDVY.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор