PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FJUN и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%0.62%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с FTAG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий FJUN и PSCX

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

FJUN vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.06

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

10.18

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.11

-0.01

Корреляция

Корреляция между FJUN и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и PSCX

Ни FJUN, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUN и PSCX

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-10.20%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.15%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-10.20%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.58%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.92%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и PSCX

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.82%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.31%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

8.83%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

7.06%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

7.02%

+3.37%