Сравнение FJUN с BUFX
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FJUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.64% | 7.54% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FJUN and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FJUN
BUFX
Сравнение FJUN c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и BUFX
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -2.87% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.07% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.24% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 3.98% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 3.98% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 3.98% | +6.29% |
Сравнение комиссий FJUN и BUFX
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и BUFX
Ни FJUN, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUN and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FJUN and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор