Сравнение FJUN с BUFX
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, FJUN returned 11.87% vs 9.64% for BUFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.81%.
FJUN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.03% | 7.66% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.81% | 5.43% |
Correlation
The correlation between FJUN and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between FJUN and BUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FJUN
BUFX
Сравнение FJUN c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUN | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.38 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 19.91 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUN и BUFX
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -2.87% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -2.87% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.61% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.25% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.49% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и BUFX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.94%, в то время как у FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.22% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.39% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 4.03% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 4.03% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 4.03% | +6.21% |
Сравнение комиссий FJUN и BUFX
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и BUFX
Ни FJUN, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUN and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFX has higher volatility (1.22%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs BUFX's -2.87%.
On 1-year performance, FJUN leads with 11.87% vs 9.64% for BUFX. On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FJUN has performed better with a 11.87% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FJUN and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.96% for BUFX.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор