PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

FJUL и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%15.33%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий FJUL и QFLR

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.91

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.62

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.17

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.59

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.09

Корреляция

Корреляция между FJUL и QFLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и QFLR

Ни FJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и QFLR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.97%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.61%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.77%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.61%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.65%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.97%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.49%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.32%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.89%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

12.89%

-2.21%