Сравнение FJTSY с SPRX
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past 3 years, FJTSY returned 15.66%/yr vs 45.52%/yr for SPRX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 42.15%.
FJTSY
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -28.91%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 18.79%
SPRX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 42.15%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 90.16%
- 3 года*
- 45.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJTSY и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -28.65% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | -0.62% |
SPRX Spear Alpha ETF | 42.15% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
Correlation
The correlation between FJTSY and SPRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. SPRX — Ранг доходности на риск
FJTSY
SPRX
Сравнение FJTSY c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJTSY | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.74 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 11.52 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и SPRX
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -51.21% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -24.21% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -42.12% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -6.88% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -17.50% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 7.85% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и SPRX
Текущая волатильность для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) составляет 14.87%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 20.28% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 37.78% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 46.84% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 42.29% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 42.29% | -10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и SPRX
Ни FJTSY, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and SPRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (20.28%) compared to FJTSY (14.87%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs SPRX's -51.21%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор