Сравнение FJTSY с DLR
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, FJTSY returned 19.32%/yr vs 10.33%/yr for DLR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции FJTSY превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 19.32% против 10.33% соответственно.
FJTSY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 19.32%
DLR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам FJTSY и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.19% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 22.80% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between FJTSY and DLR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FJTSY:
$257.52
DLR:
$4.53
FJTSY:
0.09
DLR:
41.62
FJTSY:
0.00
DLR:
1.12
FJTSY:
0.01
DLR:
9.71
FJTSY:
$3.55T
DLR:
$5.09B
FJTSY:
$1.32T
DLR:
$1.67B
FJTSY:
$439.05B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. DLR — Ранг доходности на риск
FJTSY
DLR
Сравнение FJTSY c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTSY | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.56 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTSY | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и DLR
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -56.80% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -16.83% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -29.40% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -48.52% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -48.52% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.19% | -7.46% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -11.13% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 6.64% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и DLR
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 7.17% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 16.20% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 22.47% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 28.57% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 28.17% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и DLR
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.59% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FJTSY и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FJTSY и DLR
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and DLR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (14.06%) compared to DLR (7.17%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор