PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJTKX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJTKX (Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FJTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FJTKX returned 10.63%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FJTKX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FJTKX

1 день
0.58%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.54%
6 месяцев
15.46%
1 год
31.15%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		13.54%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%25.76%-12.61%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FJTKX and FNILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FJTKX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с SPYFJTKX с FXAIXFJTKX с FSNZXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с VOOGFJTKX с VITAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FJTKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTKXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.48

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.36

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.28

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

15.01

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и FNILX

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-33.76%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.01%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-19.08%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-25.40%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.37%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и FNILX

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.88%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.99%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.25%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

20.04%

-4.15%

Сравнение комиссий FJTKX и FNILX

FJTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTKX и FNILX

Дивидендная доходность FJTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		5.99%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FJTKX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJTKX has higher volatility (4.14%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FJTKX dropped -30.91% vs FNILX's -33.76%.

FJTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTKX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор