PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTKX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTKX с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTKX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		-0.38%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%25.76%-8.72%9.79%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

FJTKX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.18%
1 год
22.86%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с SPYFJTKX с FSNZXFJTKX с FXAIXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с FNILXFJTKX с VITAX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий FJTKX и VOOG

FJTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FJTKX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTKXVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.05

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.81

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTKX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTKXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между FJTKX и VOOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTKX и VOOG

Дивидендная доходность FJTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		4.62%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и VOOG

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTKXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-32.73%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.71%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-32.73%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.07%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.01%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTKXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.28%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.68%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

22.28%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

21.16%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

20.65%

-4.74%