PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTKX с ^GSPC

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FJTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.98%
5.45%
FJTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJTKX:

1.11

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

FJTKX:

1.57

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

FJTKX:

1.20

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

FJTKX:

0.96

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

FJTKX:

5.90

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

FJTKX:

2.20%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

FJTKX:

11.74%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

FJTKX:

-35.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FJTKX:

-1.97%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%.

FJTKX

С начала года

4.03%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

3.73%

1 год

12.90%

5 лет

6.77%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FJTKX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FJTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.111.34
Коэффициент Сортино FJTKX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.571.83
Коэффициент Омега FJTKX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.25
Коэффициент Кальмара FJTKX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.962.01
Коэффициент Мартина FJTKX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.908.09
FJTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.11
1.34
FJTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.97%
-3.06%
FJTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.04% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.04%
3.10%
FJTKX
^GSPC