Сравнение FJTKX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FJTKX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FJTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FJTKX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJTKX:

0.29

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

FJTKX:

0.52

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

FJTKX:

1.07

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FJTKX:

0.31

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

FJTKX:

1.44

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

FJTKX:

3.35%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

FJTKX:

16.39%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FJTKX:

-35.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FJTKX:

-9.42%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

FJTKX

С начала года

-3.88%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-7.33%

1 год

5.25%

5 лет

6.70%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJTKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FJTKX: 0.29

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

FJTKX: 0.52

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

FJTKX: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

FJTKX: 0.31

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

FJTKX: 1.44

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FJTKX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FJTKX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) составляет 11.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FJTKX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FJTKX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJTKX и ^GSPC

FJTKX

^GSPC

Сравнение FJTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество