PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTKX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		-0.38%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%25.76%-8.72%9.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FJTKX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.18%
1 год
22.86%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с FSNZXFJTKX с FXAIXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с VOOGFJTKX с FNILXFJTKX с VITAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FJTKX и SPY

FJTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FJTKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTKXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.96

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.27

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.96

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между FJTKX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTKX и SPY

Дивидендная доходность FJTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		4.62%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и SPY

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-55.19%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.05%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-24.50%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.53%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.09%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и SPY

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.35%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

19.06%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.06%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.92%

-2.01%