PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.24% соответственно.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий FJSCX и HJPSX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

FJSCX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.69

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.24

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.00

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.34

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между FJSCX и HJPSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и HJPSX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и HJPSX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-47.91%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.77%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-33.24%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-34.80%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-12.12%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-10.10%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.03%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и HJPSX

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.83%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.58%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.23%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.12%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.66%

-1.83%