PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 8.29% против 8.97% соответственно.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FJSCX и FSPSX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FJSCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.90

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.94

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.43

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между FJSCX и FSPSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FSPSX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FSPSX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-33.69%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.39%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-29.41%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-33.69%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-8.22%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-6.60%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FSPSX

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.65%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.01%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.00%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.82%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.49%

-0.66%