PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPNX с MJFOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FJPNX (Fidelity Japan Fund) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPNX returned 11.78%/yr vs 9.23%/yr for MJFOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FJPNX charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.23% соответственно.

FJPNX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
24.58%
6 месяцев
23.58%
1 год
43.18%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.78%

MJFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.99%
С начала года
16.38%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.68%
3 года*
23.40%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPNX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		24.58%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.38%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Correlation

The correlation between FJPNX and MJFOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.86

The correlation between FJPNX and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX

Доходность на риск

FJPNX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPNXMJFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.32

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.95

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.10

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

7.40

+5.20

FJPNX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и MJFOX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, примерно равная максимальной просадке MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и MJFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-63.52%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.53%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.14%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-42.85%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-42.85%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.66%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-21.21%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.07%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и MJFOX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Matthews Japan Fund (MJFOX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

9.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

18.77%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.07%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.72%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.97%

-0.59%

Сравнение комиссий FJPNX и MJFOX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и MJFOX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности MJFOX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.99%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.68%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJPNX and MJFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (9.54%) compared to MJFOX (9.07%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs MJFOX's -63.52%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPNX и MJFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор