PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с MJFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и MJFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.16%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.31% соответственно.

FJPNX

1 день
2.81%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.16%
6 месяцев
13.82%
1 год
41.99%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.56%

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEB
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий FJPNX и MJFOX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MJFOX в 1.05%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

FJPNX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXMJFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.09

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.63

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.39

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.89

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между FJPNX и MJFOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и MJFOX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности MJFOX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.12%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и MJFOX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, примерно равная максимальной просадке MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPNXMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-63.52%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.53%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-42.85%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-42.85%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-11.06%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-21.37%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и MJFOX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Matthews Japan Fund (MJFOX) имеют волатильность 9.89% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPNXMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

10.22%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

16.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.27%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.24%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.76%

-0.57%