PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FSPTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.53%
7,247.97%
FJPNX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

FSPTX:

0.22

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

FSPTX:

0.54

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

FSPTX:

0.25

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

FSPTX:

0.81

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

FSPTX:

8.93%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

FSPTX:

32.67%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

FSPTX:

-21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 4.09% против 17.68% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

FSPTX

С начала года

-17.43%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-14.12%

1 год

4.92%

5 лет

18.08%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и FSPTX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
FSPTX: 0.22
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
FSPTX: 0.54
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
FSPTX: 0.25
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJPNX: 1.37
FSPTX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.22
FJPNX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FSPTX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FSPTX в 5.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.70%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FSPTX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-21.08%
FJPNX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 12.84%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
20.85%
FJPNX
FSPTX