Сравнение FJPNX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FJPNX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJPNX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 6.17% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 10.25% против 22.84% соответственно.
FJPNX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.25%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJPNX и FSPTX
FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FJPNX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FJPNX
FSPTX
Сравнение FJPNX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPNX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.94 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.43 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 8.36 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPNX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FJPNX и FSPTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPNX и FSPTX
Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что сопоставимо с доходностью FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 9.38% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FJPNX и FSPTX
Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJPNX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.83% | -84.37% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.49% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -42.16% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.23% | -42.16% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.41% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -27.13% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.51% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPNX и FSPTX
Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJPNX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 8.46% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 17.22% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 29.39% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 27.27% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 25.85% | -7.67% |